Κεφαλαιακό «μαξιλάρι» 2,7 δισ. για τις ελληνικές τράπεζες

Κέρδισαν κεφαλαιακό «μαξιλάρι» ύψους 2,7 δισ. ευρώ οι ελληνικές συστημικές τράπεζες, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δέχεται να συνυπολογιστεί ο αναβαλλόμενος φόρος κατά τη διενέργεια των πανευρωπαϊκών ασκήσεων αντοχής.

Στο εγχειρίδιο της ΕΚΤ περιγράφεται διεξοδικά και με τεχνικές λεπτομέρειες η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την «ενσωμάτωση» των αποτελεσμάτων του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού με την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

Αυτό προκύπτει από το εγχειρίδιο που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η ΕΚΤ και το οποίο αναφέρεται στις τεχνικές λεπτομέρειες, αναφορικά με τα στοιχεία που θα λάβει υπόψη της για τη διενέργεια των stress tests.

Σημειώνουμε ότι τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης θα δημοσιευθούν στα μέσα Οκτωβρίου.

Τα στελέχη των ελληνικών τραπεζών βρίσκονται σε «ανοικτή» γραμμή με τα στελέχη της ΕΚΤ, δίνοντας συνεχώς τα στοιχεία που τους ζητούνται. Μάλιστα αναφέρουν πως τις επόμενες τρεις εβδομάδες θα ξεκαθαρίσουν άλλα δύο κομβικά σημεία που θα καθορίσουν τον τελικό λογαριασμό, για τις κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών. Τα σημεία αυτά είναι ο υπολογισμός των κόκκινων δανείων και η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων τους.

Ειδικότερα στο εγχειρίδιο της ΕΚΤ περιγράφεται διεξοδικά και με τεχνικές λεπτομέρειες η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την «ενσωμάτωση» των αποτελεσμάτων του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού με την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Η συνολική αξιολόγηση είναι ένας διεξοδικός έλεγχος των ισολογισμών και της ανθεκτικότητας των μεγαλύτερων τραπεζών προτού η ΕΚΤ αναλάβει τα εποπτικά της καθήκοντα τον Νοέμβριο, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας της ευρωζώνης και σημειώνεται πως: Η συνολική αξιολόγηση της ΕΚΤ διαφέρει από προηγούμενες ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ, από την άποψη ότι περιλαμβάνει διεξοδικό έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και «ενσωματώνει» τα αποτελέσματα του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού με την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Αυτό επιτρέπει πιο ακριβή αξιολόγηση των ισολογισμών των τραπεζών, καθώς και των πιστωτικών και λοιπών κινδύνων που συνδέονται με τραπεζικά χαρτοφυλάκια.

Επιπλέον, αφού η ΕΚΤ συλλέξει τα στοιχεία των κεντρικών τραπεζών της κάθε χώρας, θα συγκρίνει τα ευρήματα από επιμέρους τράπεζες με ευρήματα από τράπεζες παρόμοιου μεγέθους και θα εφαρμόσει το δικό της υπόδειγμα άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Σε δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Βίτορ Κοντσάντζιο, σχολιάζοντας τη διαδικασία των τεστ αντοχής σημείωσε: «Αφιερώνουμε πολύ χρόνο και καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να καταστεί αυστηρή αυτή η διαδικασία. Η ενσωμάτωση αφορά όλα τα στοιχεία που συλλέξαμε στο πλαίσιο του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού, γεγονός που καθιστά ξεχωριστή τη συγκεκριμένη άσκηση σε σχέση με προηγούμενες. Επιπλέον, με τη δημοσίευση του εγχειριδίου, κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για διαφάνεια».

Στόχος της διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων είναι τα αποτελέσματα να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, συνέπεια και αξιοπιστία, σημειώνει η ΕΚΤ.

ΕΚΤ
Ποιος είναι ο μηχανισμός της άσκησης

Κάποιες τράπεζες μπορεί να χρειαστεί να παράσχουν περαιτέρω ανάλυση και, εφόσον απαιτείται, να υποβάλουν εκ νέου τις προβολές της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, αναφέρει στη χθεσινή ανακοίνωσή της η ΕΚΤ. Ακόμα σημειώνει πως μπορεί να χρειαστεί να παράσχουν περαιτέρω στοιχεία στο πλαίσιο της προσέγγισης με βάση τον κανόνα «συμμόρφωση ή εξήγηση».Διευκρινίζει ότι η «ενσωμάτωση» και κατ' επέκταση η επίδραση του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού στους υπολογισμούς της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα λειτουργήσει με πολλαπλούς τρόπους.

Τα ευρήματα

Τα ευρήματα από τα χαρτοφυλάκια που εξετάστηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού θα χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό του σημείου εκκίνησης της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και, για τους σκοπούς της άσκησης, μπορεί να οδηγήσουν σε προσαρμογή των ισολογισμών των τραπεζών στο τέλος του οικονομικού έτους 2013. Σε περιπτώσεις όπου τα στοιχεία του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού υποδηλώνουν ότι μια τράπεζα δεν έχει επαρκείς προβλέψεις, αυτό θα οδηγεί σε προσαρμογές των προβολών που αφορούν τις ζημίες της τράπεζας για τα έτη 2014, 2015 και 2016, τόσο στο βασικό σενάριο όσο και στο σενάριο δυσμενών εξελίξεων της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Επιπλέον, θα έχει επίδραση στα κέρδη και στις ζημίες στο πλαίσιο των σεναρίων της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

ETHNOS